Variable

Größe, die verschiedene Werte eines bestimmten Bereichs der Zahlenskala annehmen kann. Tritt jeder mögliche Wert einer Variablen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf, so spricht man von einer Zufallsvariablen. In der Ökonometrie werden verschiedene Formen von Variablen unterschieden: a) Nach der Meßskala (Kardinal-, Ordinal- und Nominalskala): quantitative, intensitätsmäßige und qualitative Variablen. Erstere können diskret oder stetig sein. Bei letzteren werden meist für die einzelnen Ausprägungen sog. Dummy-Variablen (dichotome Variablen) gebildet, die den Wert I annehmen, wenn die jeweilige Ausprägung vorliegt, andernfalls erhalten sie den Wert 0. b) Nach dem Einengungsgrad des Wertebereichs: zensierte, abgeschnittene (gestutzte) und Zählvariable. Diese drei Fälle bewegen sich zwischen den stetigen, unbegrenzten und den dichotomen Variablen. Zensierte Variablen sind solche, die für einen Wertebereich [-co, cl den Wert c zugeordnet erhalten, ansonsten aber stetig sind. Eine Variable wird als abgeschnitten bezeichnet, wenn z.B. der Bereich [-co, c] vollständig außer acht bleibt. Zählvariable sind diskrete Variablen, die den Wert Null oder eine positive ganze Zahl annehmen. c) Nach der Stellung im Rahmen einer Bestimmungsgleichung: endogene (abhängige, zu erklärende) und exogene (unabhängige, erklärende) Variablen. In einer Konsumfunktion C = aa + a1Y z.B. ist C, der Konsum, die abhängige und Y, das verfügbare Einkommen, die unabhängige Variable. d) Nach der erfaßten Periode: verzögerte und unverzögerte Variablen, gemessen an der Periode t. Wird z.B. eine Konsumfunktion der Gestalt C, = bo + b1Y, + b2C,_1 gebildet, so bedeutet dies, der gegenwärtige Konsum hängt vom Konsum der Vorperiode ab. Eine autoregressive Beziehung erster Ordnung, ein lag vom Grad 1, ist unterstellt. e) Nach der Entwicklung im Zeitablauf: stationäre und instationäre Variablen. Von schwacher Stationarität wird gesprochen, wenn sich die ersten beiden Momente einer Zeitreihe im Zeitablauf nicht ändern. Üblicherweise wird von stationären Variablen ausgegangen. Überprüfen läßt sich diese Annahme mit sog. Unit-Root-Tests. 0 Nach der Erfaßbarkeit: beobachtete und unbeobachtete Variablen, wobei letztere entweder prinzipiell nicht beobachtbar sind oder sich nur in einer angenäherten Form (Proxy-Variablen) erfassen lassen oder nur für den Analytiker bzw. kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Zu unbeobachteten Größen gehören die Störgrößen (Schocks, latente Variablen) in ökonometrischen Modellen. Sie bündeln alle nicht explizit erfaßten Einflüsse auf eine endogene Variable. Einige Variablen lassen sich nur ungenau messen (MeBfehler), wobei die Fehler deterministischer oder stochastischer Natur sein können. Proxies können Operationalisierungen sein, die eine echte Teilmenge des Konstruktes sind, Gemeinsamkeiten mit diesem aufweisen oder eine übergeordnete Kategorie darstellen. g) Nach der Stellung innerhalb eines ökonometrischen Mehrgleichungssystems: gemeinsam abhängige und prädeterminierte Variablen. Erstere werden simultan durch das betrachtete System festgelegt, letztere sind außerhalb des Modells bestimmt. Exogene Variable in einer Gleichung können sowohl gemeinsam abhängig als auch prädeterminiert im Sinne des Systems sein. Dagegen gelten verzögerte Variable immer als vorherbestimmt.