Kreditportefeuille- (-portfolio-)diversifizierung

Politik der Risikostreuung hins. des Kreditportfolios der Bank, die nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen kann. Ein Mangel der vor Basel II geltenden Eigenkapitalvereinbarung (Basel I) besteht darin, dass sie die Kreditportfoliodiversifizierung (d.h. die Zusammenhänge bzw. Korrelationen zwischen Ausfallwahrscheinlichkeiten von Kreditnehmern) nicht berücksichtigte. Dies hat zur Folge, dass die Eigenkapitalunterlegung auf Gesamtbankebene vom tatsächl. Risiko abweicht, da sie hauptsächlich auf den individuellen Krediten basiert. Der IRB-Ansatz wird jedoch als Zwischenschritt zur aufsichtsrechtlichen Billigung ausgereifter bankinterner Kreditrisikomodelle angesehen, die diesen Aspekt explizit einkalkulieren. Analoge interne Modelle sind für die Bestimmung der Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbuch erlaubt.