Ratingdatenmodelle

Verfahren zur Ermittlung des ökonomischen Eigenkapitals von Instituten, wobei die Modelle auf Rating basieren. Gehören zu den Verfahren der Portfoliomodelle bzw. -theorien. Dabei wird nicht nur der Ausfall eines Kreditnehmers modelliert, sondern auch die Möglichkeit einer Bonitätsverbesserung oder -Verschlechterung. Die Verlustverteilung des Kreditportfolios wird meist durch numerische Simulation berechnet. Wesentlicher Input sind Migrationsmatrizen, die die Wahrscheinlichkeit des Übergangs eines Kreditnehmers von einer Bonitätsklasse in eine andere (Übergangswahrscheinlichkeit) liefern.