mathematisch-statistische Modelle zur Ausfallprognose

Methoden zur Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeit von Bankkreditnehmern bestimmen das Ausfallrisiko unter Verwendung komplexer ökonometri-scher Methoden, wobei vor allem Bilanz- und Branchenkennziffern als Erklärungsvariablen verwendet werden. Es gibt insb. 4 Ansätze: lineare Wahrscheinlichkeits-, Lo-git-, Probitmodelle und Diskriminanzanalysen. Als ein Nachteil der mathematisch-statistischen Modelle wird angesehen, dass sie hauptsächl. auf Bilanz- bzw. Buchwerten von Unternehmen beruhen, die die tatsächliche Situation oft nur unvollständig erfassen können.