Markov-Kette

In der Wirtschaftssoziologie: von dem russischen Mathematiker A.A. Markov (1856-1922) entwik-keltes einfachstes Beispiel eines stochasti-schen Prozesses, eine Folge von Zufallsvariablen, die alle eine bestimmte abzählbare Menge von Werten (Zustände) annehmen können und in der die Verteilung der n-ten Variablen nur von der (n - l)-ten abhängt. Eine solche Folge wird i.a. als Beschreibung eines bestimmten Merkmals zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten interpretiert. Die Grösse der sogenannten Übergangswahrscheinlichkeiten, d.h. die Wahrscheinlichkeit von einem Zustand i im Zeitpunkt n zu einem Zustand / im Zeitpunkt n + 1 zu gelangen, bestimmt die verschiedenen Typen von M.-K.n, wie homogene, irreduzible oder ergodische M.-K.n. In der Soziologie dienen M.-K.n als Modelle für eine Vielzahl von Prozessen (Mobilität, Lernen, Interaktion), bei denen der Übergang zu einem bestimmten Zustand abhängig ist vom bestehenden Zustand.