Creditspread-Kreditderivate

Kreditderivate, die auf Veränderung des Creditspread (Zinsspanne) und Erzielen von Ertrag aus der richtig prognostizierten Entwicklung abstellen. Werden primär zur Absicherung von Bonitätsverschlechterungen eingesetzt. Hauptarten sind Credit-spread-Options und -Notes. Werden differenziert in unbedingte und bedingte Creditspread-Products.