univariater Stresstest

Auch: Sensitivitätsanalyse. Art der Stresstestverfahren im Risikomanagement von Banken. Der Vorteil univariater Stresstests besteht darin, dass sie den spezif. Einfluss einzelner Risikofaktoren von dem anderer Faktoren isolieren können. Kreditinstitute können mit ihrer Hilfe die Schwachstellen ihrer Portfoliostruktur relativ genau identifizieren. Nachteilig ist, dass dieser Ansatz die in der Realität bestehende Interaktion verschiedener Risikofaktoren ignoriert. Gerade die Kumulierung von Stressereignissen wirkt u. univariater Stresstest stabilitätsgefährdend, während isolierte Schocks für sich genommen relativ unproblematisch erscheinen können. Daher werden die Sensitivitätsanalysen vielfach durch multivariate Stresstests ergänzt.