Risikomodell

Nach KWG zeitbezogene stochastische Darstellung der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -werten oder -Zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potenzielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivi-tät) dieser Finanzinstrumente oder -instrumentegruppen gegenüber Veränderungen der für sie massgeblichen risikobestimmenden Faktoren. Beinhaltet die mathematisch-statistischen Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insb. des Ausmasses und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Sensitivität der Finanzinstrumente und Finanzinstrumentegruppen, die durch angemessene EDV-ge-stützte Verfahren, insb. Zeitreihenanalysen, ermittelt werden.