Standardverfahren

Methode entspr. dem Baseler Marktrisikopapier und der Kapitaladäquanzrichtlinie zur Berechnung der Eigenkapitalunterlegung von Marktrisiken insb. aus dem Tradingbook der Banken. Findet Anwendung auf die Banken, die nicht über interne Risikosteuerungsmodelle verfügen, die den qualitativen und quantitativen Anforderungen der Bankenaufsicht genügen. Im Rahmen des Standardverfahrens werden die Eigenmittelanforderungen für das Aktienkurs- und Zinsänderungsrisiko gem. Buildingblock-Ansatz ermittelt und für die Risiken aus Fremdwährungs- und Goldpositionen mittels eines Kurz- bzw. Shorthand-Verfahrens.