Sensibilitätsfaktoren von Optionsgeschäften

Bestimmen die Optionsgeschäftsberücksichtigung im Eigenmittelgrundsatz. Der Deltafaktor eines Optionsgeschäfts beinhaltet das Verhältnis der Veränderung des Optionspreises zu einer als nur geringfügig angenommenen Veränderung des Preises des Optionsgegenstands, der Gammafaktor das Verhältnis der Veränderung des Deltafaktors bei einer als nur geringfügig angenommenen Veränderung des Preises des Optionsgegenstands; ein negativer Gammafaktor beinhaltet den Gammafaktor eines fremden Optionsrechts. Der Vegafaktor eines Optionsgeschäfts beinhaltet das Verhältnis der Veränderung des Optionspreises zu einer angenommenen geringfügigen Veränderungen der Volatilität; ein negativer Vegafaktor bez. hierbei den Vegafaktor eines fremden Optionsrechts. Die Volatilität bez. die Veränderlichkeit des Preises des Optionsgegenstands.