Intramarket-Futuresspread(ing)

Auch: Intracon-tract-, Futurescalendarspread(ing). Arbitrageeigengeschäft als Terminmarkt-Futuresarbitrage. Bestehende oder erwartete Veränderung des normalen Preisunterschieds zwischen 2 Liefermonaten eines Futures wird durch Bildung gegenläufiger Positionen genutzt. Beinhaltet Kaufund Verkauf von Terminkontrakten mit unterschiedlichen Liefermonaten auf dem gleichen Basiswert. Neben Erwartungen zur allgemeinen Zinsentwicklung können auch Erwartungen zur Renditestruktur für die Ausgestaltung des Spread massg. sein.