Intermarket-Futuresspread(ing)

Auch: Interdeli-veryspread(ing). Arbitrageeigengeschäft in Form der Ter-minmarktfuturesarbitrage. Im Unterschied zum Intra-marketspread durch inverse Positionen in 2 verschiedenen Futures mit: gleichen Verfallmonaten gebildet. Beim Inter-marketspread versucht die spreadende Bank eine bestehende oder erwartete Veränderung des Spread zwischen 2 unterschiedlichen, aber verwandten Zinsfutures durch Aufbau gegenläufiger Positionen in den beiden Kontrakten zu nutzen.