Diagonalspread

Arbitragegeschäft als Eigengeschäft. Gleichzeitiger Kauf und Verkauf von Optionen desselben Typs mit unterschiedlichen Basispreisen und unterschiedlichen Verfalldaten. Kombiniert Hauptmerkmale des vertikalen und horizontalen Spreads, also des Price- und des Timespread. Die verkauften Titel laufen regelmässig kürzer als die gekauften Kontrakte. Gegenüber reinen Price-oder Timespreads ermöglichen diagonale Spreadstrate-gien höheres Gewinnpotenzial und haben grössere Flexibilität. Arten: Diagonalbull- und -bearspread.