Währungscrosshedge, -hedging

Wenn ein Wirtschaftssubjekt eine offene Währungsposition in einer Währung kompensieren will, in der z. B. keine Devisen-futures angeboten werden und für die es auch keinen traditionellen Devisenterminmarkt gibt, müssen Kontrakte in einer 3. Währung ge- bzw. verkauft werden. Um weitgehende Kompensation von Wechselkursänderungen zu erreichen, ist diese Drittwährung so zu wählen, dass sie möglichst eng mit der abzusichernden Währung korreliert ist. Grunds. ist beim Crosshedge jedoch von grösserem Basisrisiko auszugehen.