Risikodiversifikation, -diversifizierung durch Kreditderivate

Mit Kreditderivaten hat das Bankrisikomanagement risikopolitische Instrumente, die Kreditportfolios flexibel auf das erwünschte Risiko-Ertragsprofil einstellen können. Sie erlauben Banken durch Zugang zu neuen Marktsegmenten eine flexible Gestaltung ihrer Kreditportfolios. Diversifikation ist durch Risikoübertragung bzw. -Übernahme möglich und lässt sich auch durch Risikotausch erreichen. Hierzu eignet sich vor allem der Di-versificationswap. Durch Kreditderivateeinsatz kann auch Diversifikation von Fälligkeiten erreicht werden, indem gewünschte Fristigkeiten übernommen oder abgegeben werden können. Ferner lässt sich durch Kontraktlaufzeitgestaltung aktive Steuerung der Forderungsfristigkeit realisieren.